Illustrativ IFRS-årsrapport 2025 for Industri D A/S

Koncernregnskab 1. januar – 31. december

Noter

5 Omsætning (fortsat)

Eksponering

Den primære effekt fra valutarisici kommer fra selskabets varesalg i NOK, GBP og USD.

På tidspunktet for at de sikrede transaktioner indtræffer, reklassificeres gevinst eller tab fra reserverne og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. Dermed sikres den sikrede andel af omsætningen til en fast valutakurs.

Koncernen har afdækket disse valutarisici i overensstemmelse med koncernens finanspolitik.

I lighed med 2024 har koncernen kun anvendt afledte finansielle instrumenter til sikring af valutakursri- sici.

Følsomhedsanalyse 1

Koncernens valutaeksponering og følsomhed over for ændringer i valutakurser er opsummeret i neden- stående tabel. En rimelig sandsynlig ændring i valutakurserne i forhold til balancedagens valutakurser ville alt andet lige have følgende hypotetiske indvirkning på årets resultat og koncernens egenkapital ultimo:

IFRS 7.40

Nominel position

Følsomhed

Afledte finansielle instrumen- ter til sikring af fremtidige penge- strømme

Finansielle forpligtel- ser (ikke- afledte), herunder

Sandsynlig forøgelse af valutakurs

Hypotetisk indvirkning

Hypotetisk indvirkning på egenkapital

Likvider og tilgode- havender

leveran- dørgæd

på årets resultat

t.kr.

2025 USD/DKK GBP/DKK NOK/DKK

2.599 7.999 1.781

-7.623 -1.942

-4.600 -65.900 -39.700

10 % 10 %

-2 -4

458

-6.594 -1.896

0

5 %

89

12.379

-9.565

-110.200

2024 USD/DKK GBP/DKK NOK/DKK

478

-12.492 -2.169

-26.500 -66.900 -41.000

10 % 10 %

-1

-2.651 -6.680 -1.517

7.867

10

10.651

0

5 %

533

18.996

-14.661

-134.400

En tilsvarende negativ ændring af valutakurserne ville have en tilsvarende modsatrettet påvirkning på årets resultat og egenkapital.

Forudsætninger for følsomhedsanalysen

IFRS 7.40(b)

► De angivne følsomheder er opgjort på baggrund af en forudsætning om uændret afsætning, prisni- veau og renteniveau. ► Følsomhederne relateret til finansielle instrumenter er beregnet på grund af de finansielle instru- menter, som er indregnet pr. 31. december. ► De opgjorte forventede udsving er baseret på den gennemsnitlige årlige volatilitet for de underlig- gende risici.

Alle sikringsforhold er 100 % effektive. 2

EY | Illustrativ IFRS-årsrapport 2025 | 143

Made with FlippingBook - Share PDF online