Finance d'entreprise 6e éd. Extrait

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XIII

Table des matières

19.4. L’estimation du coût du capital ....................................................  746 Le bêta à endettement nul des comparables 746 • Le coût du capital à endettement nul de Sport 3000 748 19.5. La décision financière .............................................................  748 Estimation de la valeur terminale par la méthode des comparables 749 • Estimation de la valeur terminale par la méthode des flux de trésorerie actualisés 750 • Valorisation de Sport 3000 par la méthode de la VAN ajustée 752 • Test de vraisemblance 753 • Le TRI de l’opération pour Eurozéa 754 19.6. L’analyse de sensibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 Résumé ..............................................................................  757 Annexe – Offrir une rémunération incitative aux dirigeants ...............................  758 Exercices .............................................................................  759

P artie VII – O ptions et finance d ’ entreprise .....................................  761

Chapitre 20 Les options .........................................................................  761 20.1. Qu’est-ce qu’une option ? .........................................................  761 Vocabulaire 762 • La cotation des options 763 20.2. Le profil de gain à l’échéance d’une option .........................................  765 Les flux associés à une position longue sur option 766 • Les flux associés à une position courte sur option 767 • Prise en compte du coût d’achat des options 769 • La rentabilité d’une position optionnelle détenue jusqu’à échéance 771 • Les stratégies optionnelles classiques 772 20.3. La parité call-put .................................................................  776 20.4. Les déterminants du prix d’une option .............................................  779 Prix d’exercice et prix du sous-jacent 779 • Arbitrage sur les options 780 • Date d’exercice 780 • Volatilité 781 20.5. Les options américaines : l’exercice anticipé ........................................  782 Options sur actions ne versant pas de dividendes 782 • Options sur actions versant des dividendes 784 20.6. Options et finance d’entreprise ...................................................  786 Les capitaux propres vus comme un call 786 • La dette vue comme un portefeuille d’options 787 • Les credit default swaps 788 • L’évaluation de la dette risquée 790 • Les conflits d’agence 791 Résumé ..............................................................................  792 Exercices .............................................................................  794 Étude de cas – Stratégies optionnelles ...................................................  798 Chapitre 21 L’évaluation des options ...........................................................  801 21.1. Le modèle binomial d’évaluation des options ......................................  802 Le modèle à une période et deux états de la nature 802 • La formule d’évaluation d’une option dans un modèle binomial 804 • Le modèle à deux périodes 806 • Améliorer le réalisme du modèle : le modèle multipériodique 810 21.2. Le modèle d’évaluation d’options de Black-Scholes .................................  811 La formule de Black-Scholes 811 • La volatilité implicite 818 • Le portefeuille de réplication 820

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