El uso de la economía del comportamiento en las empresas españolas
Scoring crediticio a través de un análisis psicométrico (Mi- croBank, España)
Los modelos de scoring o rating crediticio que califican la potencial solvencia de autónomos o microempresas tienen normalmente un poder discriminatorio limitado. Un modelo de scoring es más robusto cuanta más información proporcionen la operación y el cliente. Cuan- do no son capaces de proporcionarla o solo ofrecen una cantidad limi- tada, como sucede en el caso de los autónomos o las microempresas que no son clientes de la entidad bancaria, la validez del scoring se reduce de forma significativa. Esto lleva a un problema de selección adversa o lemon effect 13 . Es decir, la entidad es incapaz de discernir entre los clientes que tienen capacidad de pago y los que presentan alto riesgo de impago. Esta situación perjudica tanto a los clientes solventes como a la entidad financiera en su conjunto, que reduce el volumen de financiación total que puede conceder. Para solucionar este problema, MicroBank, el banco social de Caixa - Bank, implantó en 2017 un análisis psicométrico como requisito para solicitar financiación para un proyecto de negocio. A través de este, se esperaba poder cuantificar los factores psicológicos que, aunque se presume que son determinantes en la potencial solvencia de un solici- tante, históricamente no habían sido incluidos en modelos de scoring crediticio, dada la dificultad que suponía su identificación. El análisis psicométrico consistía en un cuestionario gamificado a través del cual se recolectaron metadatos destinados a predecir:
• La habilidad para el repago a través de factores cognitivos que predicen el éxito de un negocio, como el nivel de inteligencia fluida.
• La voluntad de repago a través de factores psicológicos y creen- cias que predicen el éxito de un negocio, como el nivel de honesti- dad o de impulsividad. Este análisis permitió establecer relaciones entre estos factores psi- cológicos no incluidos en un modelo clásico de scoring y el riesgo de impago. Por ejemplo, se observa que el grado de honestidad tiene una relación no lineal con la potencial solvencia del solicitante. A medida que aumenta el grado de honestidad en los valores más bajos de su espectro, también lo hace el de su solvencia. Sin embargo, esta rela- ción se vuelve negativa a partir de un determinado nivel de la primera.
13 El problema de la selección adversa como consecuencia de la asimetría de información en un mercado ha sido ampliamente tratado en la literatura académica. Ver Akerlof (1978) o Cressy y Toivanen (2001).
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