13. Instruments financiers dérivés et engagements hors bilan
Engagements de devises à terme
Les valeurs de remplacement des Engagements de devises à terme se montent à CHF 169 484 165.- et sont comptabilisées dans chacune des positions y relatives. Les différences de changes réalisées et non réalisées sont également comptabilisées dans chacune des positions y relatives. Selon les termes de l’acte de nantissement général si- gné sur le compte 85401 00 ouvert auprès de la banque dépositaire au nom des Rentes Genevoises, l’ensemble des actifs de ce compte sont nantis en couverture des opérations de change à terme effectuée auprès de la banque dépositaire. Les limites octroyées par la banque totalisent 50 millions de francs et couvrent les marges ré- sultant d’opérations de change à terme. Le recours de la banque sur les actifs nantis reste limité au montant effectif des utilisations.
Devises
Quantité en devises
Contre-valeur des opérations sur devises (CHF)
Estimation au 31.12.2023 (CHF)
Gain (perte) non réalisé (CHF)
USD EUR
261 820 000 226 430 675 60 780 000 (56 946 510)
218 855 338 (56 271 947)
7 575 337 (674 563)
Total
169 484 165
162 583 391
6 900 774
Engagements placements alternatifs
Les engagements en placements alternatifs corres- pondent à des fonds souscrits mais non appelés au 31 décembre 2023 pour un montant de EUR 38 millions dans l’Infrastructure.
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