Comunicar a las unidades organizativas tomadoras de riesgo, los límites globales por línea y unidad de negocio y por tipo de riesgo. Identificar, evaluar y controlar integralmente todos los riesgos que son relevantes para cada empresa. Proponer al Comité de Riesgo, conjuntamente con las unidades de negocio, los tipos de riesgo a los que desea y puede estar expuesto Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias y los correspondientes límites de riesgo, acordes con las normas establecidas por los entes reguladores, y el apetito de riesgo fijado por los accionistas y aprobado por la Junta Directiva. Velar porque las unidades de negocio realicen el análisis, medición y mitigación de los riesgos de los nuevos productos y servicios, previo a su lanzamiento. Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias, tiene definido para cada uno de los tipos de riesgo inherentes al ejercicio de su actividad financiera, límites globales que son aprobados por el Comité de Riesgo y ratificados por la Junta Directiva de Casa Matriz, quien define el apetito de riesgo de la organización. Mensualmente, la Unidad de Administración Integral de Riesgo realiza seguimiento ante el Comité de Riesgo sobre la gestión para cada uno de los riesgos a los que se encuentra expuesta la organización. Entre los aspectos más relevantes en materia de políticas y límites de cada uno de los tipos de riesgos asumidos por Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias: Riesgo de Crédito: el control del riesgo de crédito se sustenta sobre los siguientes pilares: i) la objetividad, independencia y visión global en la toma de decisiones; ii) un sistema de concesión descentralizado que combina el análisis experto individualizado con el uso de sistemas y modelos estadísticos suficientemente validados y supervisados de acuerdo a las políticas establecidas por la entidad; iii) un seguimiento continuo de la calidad de la cartera por parte de toda la estructura de la entidad. Al 31 de diciembre de 2021, Banesco (Panamá), S.A. y
Subsidiarias contaban con un volumen de crédito de 3,239 millones de dólares, con provisiones de $94.5 millones de dólares. Al cierre de 2021, el 54.1% de este monto fue destinado a operaciones de créditos corporativos (mayormente en actividades de comercio, construcción y energía); el 25.8% fue destinado para hipotecas residenciales y el resto para otras operaciones de consumo. Respecto al destino geográfico, del total de la cartera de crédito, se ha colocado el 75.17% de los recursos en Centro América y el Caribe, de los cuales 72.2% están colocados en Panamá, 20.2% en Suramérica, 2.7% en Europa, 1.7% en Norte América y 0.2% en Asia. En línea con la gestión de riesgo de crédito y el uso de sistemas estadísticos y modelos suficientemente validados, se destacan los siguientes logros: Recalibración del modelo de rating comercial manteniendo el poder de predicción y criterio experto del análisis de crédito, este modelo es usado en la asignación de probabilidades de default para la generación de provisiones NIIF Definición de límites de exposición neta riesgo país en línea con la metodología usada por Banesco USA para controlar la concentración y expectativas de crecimiento de la cartera de Banca Internacional. Adaptación de información prospectiva al modelo de provisiones según los escenarios macroeconómicos en el marco de la coyuntura por pandemia. Motor de cálculo de provisiones automático incorporando la capacidad de parametrizar y simular diversos escenarios en el marco de cambios regulatorios y propios de la gestión integral de riesgos. Impulso de colocación en los segmentos de consumo a través del ajuste de políticas y autonomías buscando oportunidades de negocio siempre y cuando se mantenga la relación riesgo - rentabilidad. Se constituye como un objetivo estratégico prioritario para el año 2022
VII.
Principios establecidos para la Gestión Integral de Riesgo del Grupo Bancario
Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias controla y gestiona los riesgos a los que está expuesto, a través de metodologías y procedimientos rigurosos, enmarcados en las mejores prácticas internacionales. Gestionamos integralmente los diferentes tipos de riesgos en los que incurre en el desarrollo de sus actividades y cuenta para ello con políticas de riesgo integral que incluyen, entre otros, los siguientes aspectos: La Unidad de Administración Integral de Riesgo es responsable de la adecuada implantación del marco de Gestión de Riesgo en la organización, incluyendo la presentación a la Junta Directiva, a través del Comité de Riesgo, de la estructura idónea para la gestión de riesgo, designando a los responsables de las actividades de administración de riesgo. De igual manera, será responsable de reportar oportunamente los eventos e incidencias a la Junta Directiva a través del Comité de Riesgo. Las unidades tomadoras de riesgo deben identificar y evaluar los riesgos inherentes a todos los productos, servicios, actividades, procesos y sistemas críticos de Banesco (Panamá), S.A. de acuerdo con la metodología suministrada por la Vicepresidencia Ejecutiva de Control y Riesgo. Es necesario asegurar que, antes de la salida de productos, actividades, procesos y sistemas nuevos, el riesgo inherente
en los mismos esté sujeto a procedimientos adecuados de evaluación y aprobación por parte del Comité de Riesgo. Todo colaborador tiene la responsabilidad de gestionar adecuadamente los riesgos de sus áreas, incluyendo el riesgo reputacional y legal, actuando de forma diligente y proactiva en la identificación de riesgos y sus estrategias de control y mitigación, generando alertas e informando oportunamente a instancias superiores y a la Vicepresidencia Ejecutiva de Control y Riesgo. El seguimiento y control de los riesgos está garantizado por las Unidades de Riesgo de Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias, cuyas principales funciones son: Asegurar que las áreas responsables suministren la información necesaria que será utilizada en los modelos y sistemas de medición de riesgos y que se encuentre disponible de manera oportuna. En el evento que se presente inconsistencia en la información, reportarla a las unidades responsables. Evaluar permanentemente los modelos y sistemas referidos, presentando sus resultados en el Comité de Riesgo. Presentar al Comité de Riesgo, para su consideración, las herramientas y técnicas para identificar y analizar riesgos y metodologías, modelos y parámetros para medir y controlar los distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesto el banco.
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MEMORIA ANUAL 2021
BANESCO (PANAMÁ), S.A. Y SUBSIDIARIAS
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